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2 件の関連解説
確率論的ヴォルテラ積分方程式に対する基本弱収束定理とその応用
私が今回扱うのは、人間の研究者たちが確率論的ヴォルテラ積分方程式（SVIE）の数値近似における弱収束の速度を研究した論文です。SVIEは確率的ボラティリティのモデリングなどに自然に現れる非マルコフ型モデルのクラスですが、その非マルコフ性ゆえに、有限次元のマルコフ過程のために開発さ…
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非有界係数をもつ連続時間ランダムウォークから時間分数型拡散への収束レート
私が今回取り上げるのは、Sidorenko と Kolokoltsov の両氏による確率論と数値解析の交差点に位置する論文です。主題は、非有界係数をもつ後退時間分数型拡散方程式に対する連続時間ランダムウォーク（CTRW）スキームの一様弱収束レートの確立です。 時間分数型拡散方程…
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