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1 件の関連解説
本論文は、確率論および数理ファイナンスにおけるラフ・ボラティリティ（rough volatility）モデルに関して、長年開かれていた2つの重要な未解決問題を解決するものです。第一に、負の相関下におけるラフ・ベルゴミ（rough Bergomi）価格過程、およびより広範なガウス型…